토종 AI가 짠 투자종목 수익률 9.7%…골드만삭스 앞섰다

중앙일보

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한애란 기자

배진수 대표가 지난 18일 서울 여의도 신한AI 사무실에서 인공지능 플랫폼 ‘네오’에 대해 설명하고 있다. 사무실 칠판은 개발자들이 회의하며 필기한 내용으로 빼곡하다. 한애란 기자

불공정 거래에 가담한 증권사 애널리스트, 펀드를 예금처럼 판매한 프라이빗뱅커(PB). 때로는 전문가조차 신뢰할 수 없는 곳이 투자의 세계다. 그래서 투자는 늘 어렵다.

출범 한달 신한금융 자회사 신한AI #30년치 자료 딥러닝, 예측률 87% #세계 펀드 분석해 곧 고객에 제공 #3~5년내 AI 무인 자산운용사 목표

사람이 아닌 인공지능(AI)은 어떨까. 더 믿을 만하지 않을까. 그냥 AI가 아니다. 30년간의 비정형 데이터 1800만 개, 정형 데이터 43만 개를 가지고 딥러닝을 거쳐 시장 예측에 도전하는 AI. 이름은 ‘네오’다. 네오는 IBM의 ‘왓슨’이 적용됐지만 국적은 엄연한 한국, 소속사는 지난 3일 출범한 신한금융그룹 자회사 신한AI이다. 전통 금융회사가 왜 AI 자회사를 만들며 AI에 공을 들일까.

지난 18일 서울 여의도 신한AI 사무실에서 배진수 대표를 만났다. 신한은행 외환딜러 출신인 배 대표는 “3년간 시행착오를 거친 끝에 지난해 말 네오의 예측률이 87%까지 올라왔다”며 “이 정도면 시작해도 좋다고 판단했다”고 말했다.

로보어드바이저펀드 수익률

예측률 87%의 의미는.

“주식·채권·금, 세 자산 가격이 오를지 내릴지, 가격 구간이 얼마일지를 87% 확률로 맞췄다. 초기엔 데이터를 넣으면 말도 안 되는 결과가 무수히 많이 나왔다. 네오가 학습을 통해 예측률을 끌어올렸다.”

네오는 어떻게 예측하나.

“예를 들어 금융통화위원회 성명이 나오면 과거 유사 국면을 찾아 주가지수 움직임을 예측하는 알고리즘이 하나 있다. 총 6개의 각기 다른 알고리즘의 예측 결과를 합쳐서 향후 12개월 추이를 예측해낸다.”

실력이 어떤가. 잘 맞추나.

“15개 시장 중 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 같은 주식은 잘 맞추는 데 채권은 잘 못 맞추더라. 채권금리는 정책 변수가 많아서 그런 듯하다. 두세달 전부터 모델 정교화 작업 중이다.”

국내·해외 운용자산규모 전망

AI 기반 투자자문은 이미 로보어드바이저라는 이름으로 2016년 국내에 선보였다. 로보어드바이저 펀드도 이미 여러 개가 판매 중이다. 배 대표는 “(현재 상용화한) 로보어드바이저와 네오는 체급이 다르다”고 설명했다. “미국 증시에 상장된 AI 상장지수펀드(ETF)도 20개가 안 되는 변수로 시장예측을 하더라. 그건 예측을 흉내 내는 수준”이란 주장이다. 이에 대해 코스콤 관계자는 “로보어드바이저 업체별 데이터양은 ‘영업 기밀’이라 정확한 비교는 어렵다”면서도 “신한AI 주장대로라면 가장 많은 건 사실”이라고 말했다.

신한AI는 네오가 글로벌 26만 개 펀드상품을 분석해서 짠 투자 포트폴리오를 내년 중 고객들에 제공할 계획이다. 인터뷰 중 배 대표가 “이건 외부에 보여준 적 없다”면서 네오가 고른 5개 주식형펀드로 구성한 포트폴리오의 5월 30일 이후 성과표를 공개했다. 9월 16일까지 3개월 반 동안 수익률은 9.79%다. 그는 “골드만삭스의 ‘GS글로벌코어에쿼티’의 수익률(5.22%)을 앞선다”며 뿌듯해했다. GS글로벌코어에쿼티는 규모가 55억 달러(약 6조6000억원)에 달하는 대표적인 AI펀드다. 네오의 가장 큰 라이벌이다.

신한AI의 3~5년 목표는 ‘AI 무인 자산운용사’다. 자격증을 갖춘 운용역이 반드시 있어야 한다는 자산운용사 인가 규정을 바꾸게 만들겠다는 포부다. 최종 목표는 “전 세계 선두권 AI 회사”다. 배 대표는 “연기금과 다른 자산운용사도 우리 모델을 쓰게 될 것”이라고 덧붙였다. 직원 수 16명 신생업체가 그리는 미래는 창대했다.

한애란 기자 aeyani@joongang.co.kr