[함께하는 금융] 금융IT 역량 활용한 최적의 포트폴리오 구축

대신증권

대신[로보어드바이저]는 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 ETF에만 투자한다. 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮췄다. [사진 대신증권]

대신증권은 그룹의 금융IT역량을 집약시켜 자체 개발한 대신[로보어드바이저] 서비스를 자문형, 펀드형, 일임형 랩 등 세 가지 상품으로 선보이고 있다.

대신[로보어드바이저]는 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 미래수익률을 예측하고 최적의 포트폴리오를 구축한다. 엔진 개발은 명품HTS로 평가받는 ‘사이보스’를 개발한 대신금융그룹의 금융공학파트가 맡았다.

이 상품은 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 투자한다. 개별 종목에는 투자하지 않고 ETF에만 투자하며, 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮춰 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다.

금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과했으며 금융투자업계 평균을 상회하는 수익률을 기록했다. 위험에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수는 업계 최고 수준을 기록해 안정성도 인정받았다.

운용보수는 따로 받지 않고 수익이 나면 그 수익금의 10%를 성과보수로 받는다. 운용책임은 강화하고 고객의 부담은 낮추기 위해 도입했다.

대신증권은 로보어드바이저 사용자를 위한 이벤트 페이지 ‘대신의 한 수’(www.daishin-robo.com)도 운영할 예정이다. 대신[로보어드바이저]의 특징·사용법 등을 확인하고 서비스를 체험해 볼 수 있다. 국내 최저 수준의 대신[로보어드바이저] 수수료를 고객의 투자금액·기간·수익률 등을 기준으로 직접 계산해보고 국내 ETF펀드와 수수료를 비교해볼 수 있는 ‘수수료 계산기’, 상품 특징과 장점 등을 카드뉴스 형식으로 만든 설명자료인 ‘대신의 비법’ 등을 제공한다. 대신[로보어드바이저]의 수수료는 자문형은 무료, 펀드형의 판매수수료는 0.05~0.1% 수준이다.

최소가입금액은 펀드형은 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만원이다. 펀드 운용은 대신자산운용이 맡는다. 서비스 관련 사항은 홈페이지(www.daishin.com)나 고객감동센터(1588-4488)에서 확인할 수 있다. 현재 글로벌 자산배분 알고리즘을 갖고 2차 테스트베드에도 참가 중이며, 로보어드바이저를 활용한 자산관리 서비스도 확충할 계획이다.

김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr