[함께하는 금융] 검증된 운용전략 활용해 초과수익 추구

대신 KOSPI200인덱스 펀드는 KOSPI200지수 수익률을 초과하는 성적을 기록, 모닝스타 주최 ‘펀드 어워즈’에서 베스트 한국 대형주 펀드를 최근 수상했다. [사진 대신증권]

회사원 L씨는 장기투자에 적합한 상품을 찾고 있다. 주식투자를 해보지 않아 차곡차곡 모은 목돈을 한순간에 날려버리지 않을까 불안하다.

대신증권

대신증권은 이런 고객을 위해 ‘대신KOSPI200인덱스펀드’를 선보이고 있다. 대신KOSPI200인덱스펀드는 KOSPI200 지수의 수익률을 추종하면서 추가 알파전략으로 초과수익을 추구하는 상품이다. KOSPI200지수 복제 포트폴리오를 구성해 지수를 추종하는 기본 인덱스펀드 전략으로 운용된다. 또한 정기적으로 포트폴리오를 미세조정(리밸런싱)해 인덱스 전략의 핵심인 지수와의 추적 오차를 줄인다.

대신KOSPI200인덱스펀드는 대신자산운용이 2007년부터 인공지능팀(AI팀)을 만들어 절대수익 전략을 기반으로 운용하는 펀드다. 지수를 추종하면서 주식시장에서 일어나는 일련의 사건에 투자해 지수 대비 초과 이익을 얻는다. 공모주 투자, 블록딜, 합병비율 차익거래 등 각종 이벤트에서 발생하는 가격변동 과정에서 투자기회를 포착하는 이벤트 드리븐 전략을 구사한다.

또한 통계적으로 검증된 퀀트운용전략 등 알파 운용전략을 활용해 안정적인 지수 대비 초과수익을 추구한다. 실제 기업가치 대비 저평가된 종목군, 성장성이 높은 종목군, 이익 추정이 상향되는 종목군 등으로 분류해 성과를 모니터링해 운용한다. 운용 시점에 해당 종목군의 사이클과 계절성도 함께 고려한다.

대신KOSPI200인덱스펀드는 10여년간 펀드매니저 교체 없이 장기 운용된 것도 장점이다. 오랜 모델링 경험을 바탕으로 상승·하락·보합 국면을 판단하고 그에 맞는 전략을 운용한다. 이를 통해 펀드가 설정된 2002년 이후 KOSPI200지수 수익률을 초과하는 성적을 기록 중이다.

가입금액은 제한이 없으며, 총 신탁보수는 연 0.365~0.795%다. 상담 및 가입 문의는 홈페이지(www.daishin.com)나 고객감동센터(1588-4488)에서 할 수 있다.

중앙일보디자인=김재학 기자 kim.jaihak@joongang.co.kr