은행, 외화안전자산 2% 가져야 한다

내년 7월부터 국내 은행들은 외화자산 중 일정 부분을 신용등급이 높은 안전자산으로 보유해야 한다. 1월부터 기업들은 수출액(실물거래액)을 크게 넘는 신규 선물환 계약을 할 수 없게 된다. 금융위원회와 금융감독원은 19일 이런 내용을 담은 ‘외환 건전성 제고 및 감독 강화방안’을 발표했다. 추경호 금융위 금융정책국장은 “지난해 글로벌 금융위기를 겪으면서 국내 은행들의 외환 관련 취약성이 나타났다”며 “위기가 재발하는 것을 막고 은행들의 외환 건전성을 높이기 위해 대책을 마련했다”고 말했다.

이에 따라 은행들은 전체 외화자산의 2% 이상을 미국 국공채 등 A등급 이상의 안전자산에 투자해야 한다. 시장에서 쉽게 팔아 현금을 확보할 수 있는 안전자산을 일정 수준 보유하면 국내 은행들이 국제적인 신용경색 상황에서 견딜 수 있는 능력이 커지기 때문이다. 은행들이 단기로 외화자금을 빌리는 것을 억제하기 위해 중장기 재원 조달 비율 규제도 강화됐다. 중장기 대출액 대비 중장기 조달액이 얼마나 되느냐를 보는 이 비율을 현재의 ‘80% 이상’에서 내년부터 ‘90% 이상’으로 높이기로 했다. 은행의 외화 유동성을 평가할 때 외화자산의 회수 가능성을 고려해 자산 형태별로 가중치(35~100%)를 부여(내년 7월 시행)하기로 했다. 시장에서 바로 매각할 수 있는 외화자산과 그렇지 않은 것을 구별하겠다는 의미다.

기업에 대한 외환 파생상품 규제도 추가됐다. 내년 1월부터 조선업체 등 수출기업들은 실물거래의 125%를 초과하는 외환 파생상품 계약(신규)을 체결할 수 없다. 예컨대 조선업체가 1억 달러짜리 선박을 수출한다면 이 금액의 125%인 1억2500만 달러까지만 선물환 등 파생상품 계약을 할 수 있다. 이는 기업들이 키코(KIKO) 같은 외환 파생상품에 지나치게 많이 가입했다가 환율 변동으로 큰 손실을 보는 것을 막기 위한 조치다.

자산운용사가 고객에게 해외펀드를 판매하면서 선물환 계약을 통해 과도하게 환헤지(위험 회피)를 하는 것도 억제된다. 금융 당국은 자산운용사들이 해외펀드에 환헤지를 할 때의 비용과 효과를 투자자에게 알리도록 했다.

김원배 기자