[디지털 금융] 인공지능 활용한 스마트 투자<미래에셋AI스마트베타펀드>, 시장 수익률 지속적 상회

미래에셋자산운용

미래에셋AI스마트베타펀드가 설정 이후 수익률 17.00%를 기록하는 등 양호한 성과를 보여 인공지능을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가다. [사진 미래에셋자산운용]

인공지능에 대한 관심이 커지고 있다. 미래에셋자산운용은 인공지능을 활용한 자산운용으로 투자자에게 새로운 솔루션을 제공하고 있다.

특히 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’가 설정 이후 시장 수익률을 꾸준히 상회하고 있어 주목받고 있다. 20일 펀드평가사 제로인에 따르면 올해 초 설정된 미래에셋AI스마트베타펀드가 설정 이후 수익률 17.00%를 기록하는 등 양호한 성과를 보여 인공지능을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가다.

펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성한다. 이를 사후적인 결과 값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다. 이를 통해 인공지능은 경기·시장국면·밸류에이션·수급 등 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속해서 조절하게 된다. 운용의 결과와 최적의 포트폴리오를 비교해 오차를 최소화시키도록 스스로 공부하는 것이 핵심이다. 결국 펀드의 트랙 레코드가 쌓일수록 효과적인 투자 결정을 내리는 펀드다.

주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 대표적으로 저변동성 종목들에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략 등이 있다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주 및 지수에도 일정 부분 투자하게 된다.

송덕순 객원기자 song.deoksoon@joongang.co.kr