금감원, 악의적 ‘무차입 공매도’ 첫 포착…과열종목 3배 급증

서울 영등포구 여의도 금융감독원. 연합뉴스

주식시장의 무더기 하한가 사태와 관련해 공매도 세력 등이 금융당국의 수사 대상에 오른 가운데, 금융감독원이 불법 공매도에 대한 조사를 확대하기로 했다. 최근 조사 과정에선 불법 공매도 수법의 하나인 악의적 ‘무차입 공매도’ 혐의를 처음으로 포착했다고 밝혔다.

1일 금감원은 “악재 정보를 이용한 공매도 연계 불공정 거래 혐의를 포착했다”며 “그간 시장에서 의혹이 제기돼 왔던 고의적 무차입 공매도 정황을 발견했다”고 밝혔다. 공매도는 주가가 떨어질 것을 예상해 주식을 빌려서 팔았다가 실제 주가가 내리면 주식을 사들여 갚아서 시세 차익을 얻는 투자 기법이다. 그러나 주식을 빌리지 않고 팔기부터 하는 무차입 공매도는 불법이다. 전에도 무차입 공매도가 적발된 적은 있었지만, 많은 경우가 주문 실수나 착오에 의한 매도 주문이라 수천만원 수준의 과태료에 그쳐 왔다.

금감원은 특히 ‘임상 실패’ ‘유상증자’ ‘블록딜(시간 외 대량 매매)’ 등 공개되지 않은 악재성 정보를 이용해 공매도를 한 사례를 집중적으로 조사한 결과 인위적인 주가 하락 등의 혐의를 잡아냈다고 밝혔다. 여기서 일부 혐의자가 무차입 상태에서 고의로 매도 주문을 해 매매차익을 극대화할 수 있었다는 게 금감원의 설명이다.

지난 6월부터 공매도 조사 전담반을 출범해 관련 조사를 벌인 결과 금감원은 총 76건의 무차입 공매도를 적발했다. 올해 3월 외국계 금융투자회사 2곳에 총 60억5000만원의 과징금을 부과하는 등 33건에 대해서는 제재 조치를 마무리한 상태다. 금감원은 나머지 43건에 대해 과징금 등 기존 과태료·주의 조치보다 강화한 제재를 부과하겠다는 방침이다.

금감원 관계자는 “주식시장 변동성이 확대되는 상황에서 공매도가 악용되는 사례가 없는지 점검을 강화하고, 이상 거래 발견 시 신속 대응하겠다”고 밝혔다. 이어 “무차입 공매도에 대해 최근 주가가 급등락하는 등 변동성이 확대된 종목을 중심으로 중점 점검하겠다”며 “부정한 목적으로 무차입 공매도를 하는 행태에 대해 추가 사례가 없는지 확대 점검할 예정”이라고 했다.

금감원에 따르면 최근 공매도 규모가 급증하며 공매도 과열종목 지정 건수가 전년 동기 대비 3배 수준으로 늘었다. 올해 과열종목은 253건(4월 28일 기준)을 기록했다. 지난해 같은 기간에는 83건에 그쳤다. 공매도 규모는 지난달 코스피에서 하루 평균 6043억원, 코스닥에서 3561억원을 기록했다.

금감원은 “불법 공매도 엄단에 대한 금융당국의 의지는 더 강화될 것”이라며 “한국 자본시장에 참여하는 금융회사는 공매도 위반 재발 방지·예방을 위한 철저한 관리와 교육에 만전을 기해 달라”고 지적했다.

임성빈 기자 im.soungbin@joongang.co.kr