[함께하는 금융]인공지능이 경제지표 등 정보 학습 최적 포트폴리오 제공 …성과 탁월

미래에셋AI스마트베타펀드는 인공지능이 경제지표나 종목정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 바탕으로 포트폴리오를 구성해 우수한 성과를 보이고 있다. [사진 미래에셋대우]

인공지능에 대한 관심이 커지면서 자산운용 업계 역시 글로벌 트렌드에 맞춰 인공지능을 활용한 펀드를 통해 투자자에게 새로운 솔루션을 제공하고 있다. 최근 미래에셋자산운용이 선보인 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’가 우수한 성과를 보여 투자시장의 주목을 받고 있다.

미래에셋대우

미래에셋AI스마트베타펀드에 활용되는 인공지능은 경제지표나 종목정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성한다. 이를 사후적인 결과 값인 최적의 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화 시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다. 이를 통해 인공지능은 경기·시장국면·밸류에이션·수급 등 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속해서 조절한다.

주요 투자 대상인 스마트베타 ETF(상장지수펀드)는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 대표적으로 저변동성 종목에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당전략 등이 있다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주나 지수에도 일정 부분 투자하게 된다.

미래에셋AI스마트베타펀드의 성과는 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 진행했기 때문에 가능했다. 미래에셋자산운용이 ‘고려대학교 복잡데이터연구실’과 ‘크래프트테크놀로지스’와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립해 운영했다. 고려대는 인공지능에 대한 기초연구를 진행했고 미래에셋자산운용과 금융솔루션 개발업체 크래프트테크놀로지스가 기술 구현 및 서비스·상품 개발을 담당했다.

이관순 미래에셋대우 상품솔루션팀 팀장은 “미래에셋AI스마트베타펀드는 인공지능 알고리즘에 기반을 둔 투자 시스템을 통해 운용하는 펀드로 액티브전략과 패시브전략의 장점이 잘 겹합된 스마트베타를 활용해 출시 이후 국내주식시장 상승기에 지속해서 우수한 성과를 보이는 상품”이라고 말했다.

한편 미래에셋대우는 ‘미래에셋대우2017 펀드 페스티발’을 진행 중이다. 이벤트는 오는 11월 30일까지 실시하며 자세한 내용은 전국 영업점과 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.

송덕순 객원기자 song.deoksoon@joongang.co.kr