뉴욕 타임스(NYT)는 12일(현지시간) 미국 검찰이 8개 대형 은행을 조사하고 있다고 보도했다. 조사 대상은 JP모건체이스·씨티그룹·도이치뱅크·UBS·크레디트스위스·크레디아그리콜·뱅크오브아메리카메릴린치다. 골드먼삭스와 모건스탠리는 이미 조사를 받고 있다. 이로써 월가의 ‘대어급’ 금융사가 대부분 검찰 조사를 받는 셈이다. <관계기사 e4면>
조사의 초점은 사기 혐의이고, 조사 방향은 두 갈래다. 첫 번째는 이들이 신용평가사에 허위 정보를 건넸는지 여부다. 앤드루 쿠오모 뉴욕 검찰총장은 “은행들이 신용평가사에 정확한 정보를 제공했는지, 은행 측에선 자사의 상품이 과대평가됐다는 사실을 알고 있었는지 등을 집중 조사할 방침”이라고 설명했다. 신용평가사 직원이 은행으로 자리를 옮긴 후 파생상품을 개발하고, 이 상품이 실제보다 높은 평점을 받도록 관여했는지도 조사 대상이다.
두 번째는 파생상품인 부채담보부증권(CDO)을 만들거나 판매하면서 투자자에게 숨기는 것 없이 제대로 설명했는지를 조사하는 것이다. 미 검찰과 증권거래위원회(SEC)는 대형 은행들이 CDO 가치가 하락하는 쪽에 돈을 건 투자자의 요청에 따라 상품을 만들고는, CDO를 산 다른 투자자들에겐 이를 알리지 않았다고 의심하고 있다. 월스트리트 저널(WSJ)은 모건스탠리가 CDO를 팔면서 은행 스스로 CDO 가치 하락 쪽에 투자했다고 보도했다. WSJ는 검찰이 증거를 찾기 위해 SEC를 통해 은행의 상품 설계서 초안, 투자자 명단 등을 이미 확보한 상태라고 전했다.
이에 대해 은행들은 WSJ의 최초 보도에 대해 “조사 자체가 사실 무근”이라고 해명했다. 그러나 검찰이 조사 사실을 밝힘에 따라 망신을 당하게 됐다.
김영훈 기자
◆부채담보부증권=회사채나 주택담보대출 등 부채를 기초로 해 만든 파생 금융상품. 여러 형태가 있지만 신용등급이 상대적으로 낮은 채권을 모은 뒤 채권보증업체가 보증을 서는 방식으로 등급을 높여서 파는 상품이 많다. 2008년 금융위기가 터지기 전까지 미국 집값이 오르면서 주택담보대출 채권을 모아서 만든 CDO가 유행했다. 그러나 부동산 가격이 하락하면서 투자자들이 큰 손해를 봤다.
