국민연금공단. 주앙포토
국민연금공단 기금운용본부는 올해 3분기 누적기준 -7.06%의 수익률을 나타냈다고 29일 밝혔다. 금액 기준으론 68조원의 손실을 기록했다.
자산별(금액 가중수익률 기준)로 보면 국내주식이 –25.47%로 하락폭이 가장 컸다. 해외주식은 -9.52%, 국내채권은 –7.53%를 나타냈다. 해외채권은 6.01%, 대체투자는 16.24%를 기록했다.
본부는 이 같은 손실 발생을 두고 올해 초부터 이어진 글로벌 주식·채권 동반 약세의 영향이 컸던 것으로 분석했다.
미국 연방준비제도(FED)가 세 차례에 걸친 자이언트 스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)으로 강한 통화 긴축기조를 보인 데다 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공급망 문제가 심화하며 인플레이션 우려가 지속됐고, 유럽 에너지 위기 우려 등이 국내외 증시의 변동성을 키웠다는 것이다.
9월 말 한국 코스피는 작년 말 대비 27.61% 하락했고 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수도 23.62% 급락했다.
두 자릿수 수익을 올린 대체투자의 경우 대부분 이자·배당 수익과 원·달러 환율 상승에 따른 외화환산이익으로 분석됐다.
해외 주요연기금과 비교하면 국민연금 성과는 상대적으로 양호하다. 9월 말 기준 글로벌 연기금 운용수익률은 노르웨이(GPFG) -18.2%, 네덜란드(ABP) -16.6%, 미국(CalPERS) -15.9% 등으로 집계됐다. 캐나다(CPPIB) -6.8%, 일본(GPIF) -3.8% 등만 한국보다 손실이 작았다.
김태현 국민연금공단 이사장은 “글로벌 투자환경은 인플레이션과 고금리, 저성장이라는 복합위기에 직면한 상황”이라며 “포트폴리오 다변화와 투자 기회 모색 등을 통해 수익률 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.