韓도 '금융쇼크' 대비…은행 ‘위기 대응자본 적립’ 의무화 추진

경기가 호황일 때 은행이 미리 자본을 쌓아두는 제도가 이르면 올 2분기 내에 시행된다. 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 크레디트스위스(CS)의 위기설까지 번지며 글로벌 금융시장이 출렁이고 있는 만큼, 위기에 대비한 자본을 미리 마련해 은행 건전성 훼손을 막기 위해서다.

크레디트 스위스. AFP 연합뉴스

금융위원회와 금융감독원은 김소영 금융위 부위원장 주재로 지난 15일 서울 정부서울청사에서 ‘제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반’을 열고 은행의 자본 건전성 확충 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

금융당국은 은행의 손실 흡수 능력을 키우는 방안을 추진한다. 미국 SVB 파산의 여진이 이어지는 가운데 세계적인 투자 은행인 스위스 CS의 위기설까지 나오며 국내외 금융 불확실성이 커진 상황이어서다. 금융당국은 우선 경기대응완충자본의 활용을 적극 검토하기로 했다. 경기가 호황일 때 자본을 적립하도록 하고, 경기 부진 시 쌓아 놓은 자본을 활용토록 하는 제도다.

글로벌 금융위기 이후 바젤은행감독위원회가 회원국에 도입을 권고했다. 한국은 2016년 이 제도를 도입했는데, 실제 활용하지는 않고 있다. 반면 같은 해 제도를 도입한 영국은 위험가중자산(빌려준 돈을 위험 수준에 따라 다시 계산한 금액) 대비 1%를 적립하도록 했으며, 올해 7월부터 이 비율을 2%로 올린다.

금융당국은 올해 2~3분기 중 현재 위험가중자산 대비 0%인 경기대응완충자본을 최대 2.5%까지 쌓는 방안을 검토한다. 더 나아가 경기 흐름과 상관없이 외부 충격에 대비해 상시적으로 자본을 쌓아놓도록 하는 경기중립완충자본을 도입하는 방안도 논의 대상에 올렸다. 은행별 스트레스 테스트(손실 가능 금액 측정) 결과에 따라 추가자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 검토한다.

김소영 금융위원회 부위원장이 지난 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의'에서 모두 발언을 하고 있다. 금융위원회

특별대손준비금 적립요구권 도입은 계획대로 추진해 올해 상반기 중 도입한다는 방침이다. 금융당국이 은행의 예상되는 손실에 비해 대손준비금·충당금이 부족하다고 판단할 경우 선제적으로 은행에 추가 적립을 요구할 수 있도록 하겠다는 것이다.

김소영 부위원장은 “최근 금융 시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점”이라며 “은행권의 손실 흡수능력 제고를 위해 자본 건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도 개선을 적극 추진할 필요가 있다”고 말했다.

다만 SVB사태 등으로 챌린저뱅크(소규모 특화은행) 도입과 같은 은행권 과점 완화 방안 추진 동력이 떨어진 게 아니냐는 시각에 대해 금융당국은 선을 그었다. 강영수 금융위 은행과장은 “SVB 파산 때문에 관련 논의를 중단할 상황은 아니다”라고 했다.

하남현 기자 ha.namhyun@joongang.co.kr